摘要：本文主要研究Cox-Ingersoll-Ross（CIR）随机利率模型下保险公司的最优投资和再保险问题.假设保险公司投资于金融市场中的无风险资产、零息债券和多种股票.此外保险公司购买比例再保险合约以转移承保风险.模型中,我们用仿射过程刻画随机利率,通过扩散过程模拟保险公司盈余过程,即用连续过程近似跳过程.保险公司的目标是通过保险投资最大化终端财富的期望幂效用.由于保险公司的财富过程不是自融资过程,在求解过程中,我们先将原优化问题转化为自融资问题,通过随机最优控制方法导出相应的HJB方程,进而得到最优投资、再保险策略和幂效用函数下的最优值函数.我们发现随着风险厌恶系数的增大,公司投资于股票的比例会降低,初始利率越高,保险公司终端财富的值函数越大.最后,我们给出了保费率、利率参数和风险厌恶系数对投资策略、投资效用的敏感性分析.

摘要：在金融风险管理中,对风险度量方法的研究一直是该领域的一项重要内容.我们先利用概率测度以及凸函数构造了一种风险度量,但是发现该度量不满足协调性以及下侧风险的思想.我们又利用凸函数构造了基于半概率测度的风险度量,发现该风险度量方法包括了许多常见的风险度量方法,如半方差、半绝对离差、下偏矩、ES等.研究表明新风险度量不仅满足凸性而且还满足协调性.考虑到凸性以及协调性在投资组合以及风险管理中的重要意义,该风险度量方法具有一定的研究价值和实际意义.

摘要：本文研究了一类具有未知控制方向的非线性级联系统的鲁棒自适应输出反馈问题.通过线性变换将有多个未知控制方向的系统转化为无未知控制方向的系统,并根据线性高增益控制观测器与Nussbaum函数,设计了一种新的鲁棒自适应输出反馈控制器,进一步证明了在该控制器下闭环系统所有信号有界且状态渐进趋于零.进而,通过构造Lyapunov函数,给出了闭环系统渐进稳定的充分条件.最后,利用仿真实例说明了控制算法的有效性.

摘要：本文运用线性算子半群理论研究修理工可单重休假的带有一个冷贮备部件的Gaver并联可修系统的适定性问题.文中假定部件的工作时间服从指数分布,修理时间和修理工的休假时间均服从一般连续分布.通过对描述该系统行为的偏微分方程组的规范化,并引入系统的状态空间,主算子及其定义域,我们将该系统方程转化成Banach空间中的抽象的Cauchy问题.然后,运用泛函分析中的Hille-Yosida定理、Phillips定理与Fattorini定理,我们证明了该系统存在唯一的、满足概率性质的正时间依赖解.

摘要：本文主要研究有限状态齐次树指标Markov链的强大数定律和广义熵遍历定理.熵遍历定理研究的是信息论中信源的渐近均分割性,树指标Markov链是近年来概率论的研究方向之一.首先,参照非齐次Markov链广义熵密度概念,本文给出了树指标Markov链的广义熵密度的定义.然后,通过构造一组期望值为1的随机变量,利用Markov不等式和Borel-Cantelli引理,证明得到了定义在树指标Markov链上一类随机变量的延迟平均的强极限定理.最后,利用上述定理的推论,我们证明得到了Cayley树上有限状态Markov链状态出现次数的延迟平均的强大数定律和广义熵遍历定理.本文的结果是对一些已有结果的推广.